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中国某公司于某年5月20日出口商品到美国,货款10万美元,2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌,为了避免美元贬值而减少收入的风险,决定对该交易进行远期保值,此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。(公司与银行都预期美元下跌,但公司预期下跌幅度更大)(1)假设市场如公司预期,2个月后美元跌至8.00,请问该公司收益是多少?(2)假设市场汇率变化相反,2个月后美元升至8.60,请问该公司亏损多少?
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国,货款10万美元,2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌,为了避免美元贬值而减少收入的风险,决定对该交易进行远期保值,此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。(公司与银行都预期美元下跌,但公司预期下跌幅度更大)(1)假设市场如公司预期,2个月后美元跌至8.00,请问该公司收益是多少?(2)假设市场汇率变化相反,2个月后美元升至8.60,请问该公司亏损多少?
2025-06-22 09:44:07
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